WW07
- 本周加權指數收在 15479.7, 台指期 15433, 價差 -46.7 (下周偏空)
- 周三 (2/15) 大盤收在 15433, 結算價 15398, 減少 217 點
- 下周行情判斷: 空 [+1] [-7]
- 新倉價平 C+P: 285
- 買進:
- 賣出:
週二 (2/14) 的上漲,將原本下跌的趨勢轉折向上,眼看著多頭氣勢如虹,結算在 15700 之上似乎已如探囊取物.但隔天 (2/15) 傳出波克夏大賣台積電的新聞,反而壓低結算:
- 上周五收盤時 VIX/月權利金 上升,周一 (2/13) 平盤開出後一度下殺百點,但反彈後在區間震盪,以小跌作收,但 VIX/月權利金仍續升,不過外資期貨多單加碼.
- 週二上漲,出現大量的多頭訊號,回頭看也有背離訊號:
- 周選價平 C+P = 179, 結算前一天很少這麼高的,代表隔天波動仍然很大.
- 當天收盤 call 賣了萬口以上,也是少見.
- 截至當天,周選波動只有 204.07, 如果再加 100 點,週三的高點將是 15769, 低點則是 15365.
- 結算日最低點 15388.85, 和前面的估算相去不遠.
有幾個心得:
- 權證小哥在 2/15 13:10 時開始買了 20 口當天結算的台積電期貨 @523, 而結算價 523.42, 短短 20 分鐘賺進上萬元,這個估計結算價的套利手法值得學習.
- 星期二我因為看漲而去 sell Put 525 的台積電 @ 1.03, 也就是說只要隔天結算不低於 525-1.03= 523.97 就能賺錢.最後結算在 523.42, 小賠近千元.事後想想,前一天的價位與結算行情,似乎有人為的操縱,以後也可以追蹤類似這樣的籌碼.
- 最後,當大盤出現連續轉折時的操作原則
- 開盤跳空跌破前一天低點
- 前一天出現大量的多頭訊號
- 周指標轉折走空
- 周選的波動還處在平均值以下
- 此時代表有很大的機率轉折走空,可以買 put 或者空期貨.至於下跌的幅度便操考波動區間(周選/日)
下周的行情分析:
- 週五 (2/17) 收盤時跌 70.8 點, 但出現多個空頭訊號 (e.g. 日指標 [-7], VIX 上升...)
- 台積電的走勢弱於大盤
- 結算前低點下看 15288, 甚至到 15124.
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| (fig.1) 通道轉折向下 |
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| (fig. 2) 台指期 15 分 K |
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| (fig. 3) 大盤日 K |
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| (fig. 4) 選擇權績效統計 |
參考網站:
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財經 M 平方
統一證券
玩股網
財報狗
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