- 在 WW05 完成波動數據分析,基本原則如下
- 當天波動超過 1-sigma 時,預期隔天的波動將會下降.
- 當周波動超過 1-sigma 時,預期隔周的波動也會下降.
- 這個手法適用於 日/周/周選.
- 當波動低於 -1-simga 時,留意接下來的波動可能放大.
- 若隔天開盤跳空,脫離布局區間的話,除了停損鎖單,似乎還沒更好的方法,這部分仍需要研究.
- 上述例外狀況的應對策略
- 開始執行不如預期時停損鎖單的的手法.
- 若當天收盤時小漲/小跌,但 VIX 比前一天放大,將這個背離現象列入後勢判斷的參考.
- 在 WW06, 發現若結算前一天小漲,但月指標從 [-7] 變成 [+4], 在日指標鈍化的情況下,可以作為預判隔天行情上漲的參考.
- 倒莊行情出現的頻率其實不低,也要留意.
- 在 WW07,則是反過來在結算日下殺
- 前一日價平 C+P = 179, 非常高; call 在收盤時賣了上萬口,也很少見.
- 當下周選的波動只有 204.07, 結果周三以下跌來滿足了統計數據.
- 權證小哥在 13:10 買入 20 口台積電期貨 @523, 最後結算 523.42, 套利上萬元,這個手法值得學習.
- 而我在結算前一天 SP525 的台積電 @1.03, 最後小賠幾百元.不免懷疑這個價錢也是在大人的設計之中,日後可以追蹤相關籌碼.
- 大盤出現連續轉折的操作原則
- 前一天出現大量的多頭訊號
- 開盤跳空跌破前一天低點
- 周指標轉折走空
- 周選的波動還處在平均值以下
- 此時代表有很大的機率轉折走空,可以買 put 或者空期貨.至於下跌的幅度便操考波動區間(周選/日)
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