WW05
- 本周加權指數收在 15602.66, 台指期 15579, 價差 -23.66 (下周偏多)
- 春節長假結束,這禮拜結算兩次
- 周一 (1/30) 大盤收在 15494, 結算價 15450, 增加 697 點.
- 週三 (2/1) 大盤收在 15420, 結算價 15359, 減少 91 點.
- 下周行情判斷: 多 [+3] [+1]
- 新倉價平 C+P: 280
- 買進: 拓凱(4536)
- 賣出: 巨大(9921), FT台灣Smart(00905)
績效出現虧損,便是代表操作有缺失
- 週二 (1/31) 大盤下殺,同時出現一個 XQ 的空頭轉折訊號,且所有的籌碼數據都是偏空.
- 當天月選賣跨在兩個地方: 15100 與 15300
- 隔天 (2/1) 結算不跌反漲收 15420.13, 空頭訊號失效,偏空部位理應停損鎖單.
- 結果仍是依循以前做法,留下 15100 的部位, 15300 平倉,再往上賣跨 15500.
- 週四 (2/2) 又漲 175.03 點,繼續向上調整,賣跨 15700. 但籌碼出現背離.
- 週五 (2/3) 下跌後 V 轉向上,收盤小漲.預判壓力已經浮現,便不再調整.留下三個賣跨的部位: 15100/15500/15700. 目前帳面出現虧損,還有一個多禮拜結算.
周選部分,嘗試在周五進場
- 當天下跌後 V 轉在 15550 附近,判斷此處應會盤整許久,進場賣跨 15550@205
- 基本上符合預期,在 15550~15620 之間來回.
- 但收盤時權利金仍在 205, 等於經過了兩三個小時並無收斂,於是鎖單退場,算是沒獲利但正確的操作.
- 收盤後發現 VIX 指數為 18.2, 比前一天 17.85 高,但當天小漲 7.5 點,是個異常的背離訊號.果然夜盤下跌,證明這個訊號值得參考.
針對波動預測的方法逐漸有了眉目
- 當天波動超過 1-sigma 時,可以預期隔天的波動將會下降.
- 當周波動超過 1-sigma 時,可以預期隔周的波動也會下降.
- 這個手法適用於 日/周/周選.
- 當波動低於 -1-simga 時,就要留意接下來的波動可能放大.
- 若隔天開盤跳空,脫離布局區間的話,除了停損鎖單,似乎還沒更好的方法,這部分仍需要研究.
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| (fig. 1) 通道向上發展 |
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| (fig. 2) 台指期 15 分 K |
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| (fig. 3) 大盤日 K |
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| (fig. 4) 選擇權績效統計 |
參考網站:
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財經 M 平方
統一證券
玩股網
財報狗
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