WW20
- 本周加權指數收在 15832.54, 台指期 15851, 價差 18.46 (下周偏多)
- 週三 (5/11) 大盤收在 16006, 結算價 16028, 比上週減少 513 點.
- 周一 (5/9) 跳空開低走低,再殺 359 點,高低震幅 297 點.
- 週二 (5/10) 跳空開低走高,收盤時還小漲 13 點,高低震幅達到 337 點.
- 歷經兩天的劇烈波動,結算日當天終於稍見歇息,盤中波瀾不興狹幅震盪,為這風雨飄搖的一周譜下終曲.
- 下周行情判斷: 多 [-1] [+7]
- 新倉價平 C+P: 377
- 週三夜盤下殺 300 餘點,週四 (5/12) 開盤小跌,原以為只是虛驚一場,還躺在床上睡午覺,殊不知尾盤急殺,高低震盪 327 點,最後大跌 389.57 點,日指標 [-7].
- 週五 (5/13) 多頭還以顏色,跳空開高後續漲,日指標在尾盤提升到 [+7],通道轉折向上.
- 通道轉折是第一個多頭訊號,參考 (fig. 3) 大盤日 K 也有一個訊號,而昨晚夜盤上漲百餘點,如同吃下定心丸,結算高於 16000 的機率大增.
- 買進: FT台灣Smart(00905)
- 賣出:
這禮拜的績效兩好一壞,主要在於週五手癢想試當沖,結果耐不住盤中震盪,操作節奏大亂,三兩下就被清洗出場,看來我還是先乖乖的練好賣跨這一招之後再做他想.上周五跳空開低後緩升,那周一跳空開低,走低的機率便很高,這個規律(每天的走勢不會重複)忘記,當天就被修理了一頓.而當周二再度跳空開低時,反而可以留意是否該摸底了.
週四的大跌餘悸猶存,週五反彈出現多頭訊號,進場賣跨 (五月選 15900@275, 六月選 16000@748), 並模擬下周的情況:
- 大漲且周指標轉正,部位可以續放,多收一些權利金.
- 大跌趨勢轉折向下,買 15850/15900 put. 此時結算將低於 16000, call 不用急著買回,甚至可以加碼賣出.
- 小漲/小跌,周指標仍為負,方向不明,買勒組成無敵單.
上面的做法結合通道趨勢轉折以及結算價的判斷,用來決定賣跨的點位,進退都有對應手法,便待後續的發展來驗證.
另外最近開始蒐集月選權利金的數據,參考 (fig. 8), 基於權利金會逐步收縮到結算的概念,每當權利金因大跌而膨脹時,收盤前進場賣跨擺個幾天,也許有很大的機率獲利,這點還需要做回測來確認.
高低震幅的波動數據也是我最近開始評估的進出策略,如 (fig. 9), 若盤中滿足振幅,或者前一天振幅超過 2 sigma 隔天收縮等等,都有機會發展出一些策略,也待日後邊做邊想了.
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| (fig. 1) 通道已轉折向上 |
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| (fig. 2) 台指期 15 分 K |
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| (fig. 3) 大盤日 K, 出現一個多頭訊號 |
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| (fig. 4) 選擇權績效統計 |
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| (fig. 5) 選擇權籌碼 |
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| (fig. 6) 五月選損益圖 |
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| (fig. 7) 另一個帳戶,賣跨 15900 |
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| (fig. 8) 月選權利金的統計表 |
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| (fig. 9) 高低波動統計 |
參考網站:
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財經 M 平方
Stock-AI
統一證券
玩股網
財報狗
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