WW27
- 本周加權指數收在 14343.08, 台指期 14175, 價差 168.08 (下周偏空)
- 週三大盤收在 15240, 結算價 15261, 比上週減少 127 點.
- 周一 (6/27) 雖如預期上漲,但盤中日指標從 [+7] 到收盤時變成 [+1], 且選擇權籌碼也是由多轉空,已預告了隔日的下跌.
- 週二 (6/28) 下跌 108 點,日指標從 [-7] 到收盤時變成 [-1].當天外資期貨空單加碼,三大法人的選擇權籌碼也是空單大增,月指標 [-4.01], 大盤日 K 出現空頭訊號;選擇權 call 的壓力區在 15500~15600.
- 若在周二觀察通道走勢,呈現上下收斂的型態,代表多空對峙將在周三分出勝負;如果依據這一年多來的統計,都是以下跌告終,果然結算低於 15350, 又出現一個空頭訊號.
- 下周行情判斷: 空 [-3] [-7]
- 新倉價平 C+P: 353
- 週四 (6/30) 以下墜的態勢開低走低,下跌 414 點;週五 (7/1) 再殺 483 點,融資斷頭大減 102.78 億.
- 下周結算低於 15250 已成定局,只希望 14200 能夠撐住.
- 買進: FT台灣Smart (00905)
- 賣出: 泰山(1218), 澤米(6742)
這禮拜績效難看,敗在最後兩天輕忽崩盤的威力,以為止跌回穩,不料進場之後繼續下殺,檢討如下:
- 06W5 操作的不好,上週五賣跨後下跌,其實已可判斷結算不會低於 15100, 當下應該 bc 而不是 bp; 結果周一上漲只能被迫向上再賣個跨.而週二看到這麼多的空方訊號,雖然處理掉一些多頭部位,也 bp15350, 但不夠積極,還存有一絲上漲的期待,最後果然跌出我的損益區間 (fig. 9).每當猶豫不決時都眼看著獲利飛走,忍不住放手一搏卻總是灰頭土臉.
- 07W1 的操作也不行.明明看到空頭訊號,只敢做保守的賣方,拿取微薄的利潤.後來賣跨賭波動率將要下降,卻迎來一波更大的跌勢.
- 最近參考許多新指標 (例如選擇權點數),但沒有經過長時間的驗證,判斷時心中也有疑慮,當互有矛盾時反而成為干擾.
- 若沒有止損的勇氣,不要輕易賣跨.
- 對多空有看法時不妨以價差單進場,趨勢看對時可組成無敵單,若看錯損失也有限.
- 尊重指標,以平常心面對虧損.
另外將目前使用的指標整理出來:
- 由每周通道走勢預判結算的壓力/支撐 (獨)
- 觀察一周內日指標在盤中的變化,例如從 [+7] 變成 [+1], 代表多頭力竭. (獨)
- 觀察期貨收盤前 15 分鐘,日指標是否有異常的變化. (獨)
- XQ 大盤多空指標 (獨)
- 高低差統計,預判當天的區間 (獨)
- 觀察 call/put 的買賣口數/點數,與當日走勢是否背離 (獨)
- 法人籌碼
- K 線圖
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| (fig. 1) 通道強力向下 |
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| (fig. 2) 台指期 15 分 K |
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| (fig. 3) 大盤日 K |
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| (fig. 4) 選擇權績效統計 |
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| (fig. 5) 選擇權籌碼一 |
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| (fig. 6) 選擇權籌碼二 |
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| (fig. 7) 月選擇權損益區間 |
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| (fig. 8) 07W1 周選擇權損益區間 |
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| (fig. 9) 06W5 的損益區間 |
參考網站:
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財經 M 平方
Stock-AI
統一證券
玩股網
財報狗
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