WW25
- 本周加權指數收在 15641.26, 台指期 15200, 價差 -441.26 (下周偏空)
- 週三 (6/15) 月結算,大盤收在 15999, 結算價 16061, 比上週減少 598 點.
- 周一 (6/13) 跳空開低,下殺 389 點,週二 (6/14) 跳空開低後反彈收紅 K, 留個下影線.
- 結算當天走高後緩步下跌,拉尾盤,結算後跌至 16000 之下.
- 下周行情判斷: 空 [-2] [-1]
- 新倉價平 C+P: 399
- 週四 (6/16) 延續夜盤上漲的氣勢,跳空開高,但隨後一路緩跌,跌破週二低點,高低振幅將近 400 點.週五 (6/17) 開低走低,但高低振幅已見收斂.
- 這波下殺又急又快,下周結算低於 16000 應是定數了.
- 買進: 力積電(6770)
- 賣出: 澤米(6742)
這禮拜主要的虧損在於買了小型大立光期貨,這波下殺自然也無法置身事外,不然選擇權都是獲利的.在直播中新增一個數據:內外盤點數總和.公式為每個選擇權履約價的內外盤差乘以當下的權利金均價,再全部加總起來.這樣做的想法是想快速的估算市場資金的意圖,是做空還是做多,與目前走勢是否背離(前提是假設有人會先在選擇權布局).在 6/16 的直播中約略可看到這樣的現象,不過還需要長期的驗證.
周一跳空大跌,期貨開盤就殺了 300 餘點,當下判斷再往下跌的空間有限,進場賣跨,果然當天在狹幅區間震盪.週二收紅 K, 順利組成無敵單.如果不組放到結算,獲利將有數倍,選擇安全的做法,平安就好.本周的檢討:
- 月結算守在萬六之上,隔日一路下殺,主力操作的痕跡昭然若揭.
- 周選賣跨若是留倉,由於點數頂多在 300 點左右,碰到開盤跳空大漲/大跌時,買方的權利金通常已遠高於賣跨的點數而下不了手,此時只能再賣一個跨來拉大損益區間.
- 承上,風險在於若出現 5/12/2021 的狀況,當天高低振幅超過千點,那虧損將會難以彌補.
- 承上,周選賣跨,若未組成無敵單,便不應該留倉.
- 一周高低震盪幅度,可以做個統計.目前估算不超過千點.
- 操作賣方,風險高於獲利的原則不能忘記.
最後,查看周五的籌碼,發現法人期貨/選擇權的空單數量大增,現貨賣超,散戶在小台指做多,且大盤融資維持率又在低點,如果再跌一波,斷頭賣壓出籠,那麼多殺多的急落行情將一發不可收拾.越想越是擔心,下禮拜先把股票出清一部分吧.
(fig. 1) 下通道回升,跌勢略為放緩 |
(fig. 2) 台指期 15 分 K |
(fig. 3) 大盤日 K |
(fig. 4) 周選擇權績效統計 |
(fig. 5) 選擇權籌碼一 |
(fig. 6) 選擇權籌碼二 |
(fig. 7) 小台指散戶多單數量在近期高點 |
參考網站:
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財經 M 平方
Stock-AI
統一證券
玩股網
財報狗
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