[回測] 週二出現重大轉折時的績效統計

(fig. 1) 2021 H1

(fig. 2) 2021 H2

(fig. 3) Q1: 四勝一負

(fig. 4) Q2: 二勝零負

(fig.5) Q3: 沒有進場訊號

(fig. 6) Q4: 一勝零負

回顧 2021 年,做了幾張圖表.上半年 (fig. 1) 的走勢乾淨俐落,大漲大跌沒甚麼拖泥帶水.比較起來下半年 (fig. 2) 就顛顛撲撲,連滾帶爬,直等到最後兩個月才走出行情,再創新高.通道指標紀錄了年餘,作為選擇權賣方進出場的依據,有順風順水輕鬆入袋的時候,也有鼻青臉腫把幾個月的獲利都吐回去的痛苦.每當這個情形出現時,總想著也不過就是一念之差,如果做對方向該有多好.那麼當通道指標失靈的時候,我如果反手進場是否就能得到不錯的報酬呢?

先定義一次通道指標的使用方法:

1. 盡量不看盤,只在盤後操作.
2. 做為周選擇權賣方的進場依據
3. 只用日盤數據來計算指標
4. 以每周三大盤的收盤價作為多空關鍵
5. 以週三作為指標循環的起點 (每週三重新計算)
6. 周指標用來判斷當周的趨勢方向
7. 日指標和前一日作比較,計算出數據.
8. 分指標則是計算當天行情累積的波動度.
9. 當通道方向確認 (通常在周五收盤後), 擬定行情的看法,順勢進場.
10. 如果下周一或周二通道出現轉折,則停損現有部位,反手進場.
11. 周一或周二才考慮逆勢操作.
12. 搭配加權指數日 K 和台指期 15 分 K 線

這樣的概念,是基於有一個神祕團體 (主力?) 在主導周選的想法.通常一周的通道方向直到結算都不會出現轉折,但也有例外出現,特別是在周二發生轉折最為痛苦,因為隔天就要結算,時間價值所剩無幾,此時手上部位的損失慘重,反手進場怕被多空雙巴,視而不見跟他對幹的結果也是痛不欲生.受過幾次教訓後,慢慢有了新的想法,並利用去年的資料做個簡單的回測:

1. 週二出現轉折,假設是一股新的更大的力量等不及結算,急著進場.
2. 進場原因,可能是尚未公佈的重大新聞 (例如去年五月的疫情),或者新的資金為了某種理由要打破當下的均勢,通殺市場.
3. 那麼這股新勢力的著眼點就不僅在周選,還可能在當月的月選,台指期以及股票.也就是說會持續一段時間.

綜合上面的假設,擬定進場條件:

1. 以月選的買方進場 (其實賣方也可以)
2. 當週二出現重大轉折,即當天的日指標減去前一日的日指標大於 4 或者小於 -4; 且當天的周指標和前一日的方向相反時.
3. 收盤時 (13:30) 以價平或價外一檔的月選買方進場.(價差單亦可)
4. 三日內有百點以上的獲利便可出場.
5. 三日後仍未有明顯獲利甚至賠錢,停損並反向進場.

從 11/11/2020 統計到 12/30/2021, 參考 fig. 3~6, 紅色直線代表多空訊號,藍色區間則是當日的漲跌幅.這樣的條件一共出現 8 次, 7 勝 1 負;如果賠錢的那次反手做多,仍然來得及打平.訊號雖然不多,但守株待兔就有很好的利潤,又不需要在盤中跟人廝殺,似乎是個不錯的策略.僅剩的疑慮是樣本數目只有一年,未來的績效能否如願,還待時間證明了.

(fig. 7) 附上完整的報表