WW26
- 本周加權指數收在 17502.99, 台指期收在 17419, 價差 -83.99 (下周偏多)
- 本周三 (6/23) 大盤收在 17337, 結算價 17347, 比上週多 1 點.
- 周一 (6/21) 如上周的預期出現大跌
- 周二開高走低,眼看本周將是壓低結算,不料周三開盤跳空大漲,收盤前半小時更是急拉近百點,拉高結算,出現倒莊行情.
- 結算範圍與預測不同,趨勢轉折出現在周三,是今年以來第二次發生,上次在 WW16.
- 下周行情判斷: 多 [1]
- 開倉日價平 C+P 為 303
- 趨勢已在周三轉折向上,當天便直接佈陣,建立多頭部位.
- 下周只要沒有大跌造成下通道轉向,逢低便是加碼時機.
- 大盤有機會再創歷史新高.
- 買入: 晶宏(3141), 光罩(2338), 富邦台灣加權正2(00675)
- 賣出: 台郡(6269), 富邦台灣加權正2(00675), 元大 MSCI 金融(0055)
本周的操作績效只有微幅成長,關鍵就在結算日當天的急拉行情,使得獲利縮水了不少.檢討如下:
- 進場部位的安全空間至少須留 100 點,像這次只留了 50 點,差點就要賠錢.
- 安全空間大,相對的獲利點數也會減少,除非使用更多的口數進場.
- 有獲利也可以提早出場.
- 敬畏市場,應變對策永遠要準備好.依據指標行事,但不如預期時也要即時行動.
- 結算當天開盤大漲,雖然補了一口多單,但僅減少損失,而沒有順勢擷取更大的利潤,錯失良機.
- 每天清點自己的部位,確認風報比與對應的機率,同時掌握最大損失是否在可以承受的範圍內.
另外關於進場操作,慢慢地也開始有一些其他的想法:
- 首先當趨勢確認時,賣遠價外的選擇權.例如現在看漲,就 SP16800 @8.4, 點數賺的不多,但下周三結算低於 16800 的機率很低,所以贏的機會大,缺點則是風報比不划算,且需要比較多的保證金.
- 第二個方法則是以周三的結算價為參考點,依照趨勢做參考點附近的價差單.例如周三當天判斷趨勢向上,於是 SP17250/BP17200, 或者 BC17200/SC17250.這個做法可以用很少的保證金得到不錯的風報比,但不如預期時虧損的機率較大.
- 第三個方法還在揣摩,需要在盤中操作,利用價平部位的時間價值損耗/增加最大這個特性.比如 6/25 開盤大漲,於是賣出價外一檔的 PUT (SP17400 @77), 等到上漲一陣子,前面一檔的 PUT 點數也降到 77 時進場買入 (BP17450 @77).這樣組起來的結果,等於 BP17450/SP17400 @0, 也就是說,我以零成本的代價組了一口看空的價差單,只要大盤結算低於 17450, 都可以穩拿 50 點.反過來做多的話,便是在下跌時賣價外一檔的 CALL,等候時機組成看多的價差單.這種做法最大的風險就是當趨勢不如預期時必須停損出場或者做別的補救措施,否則偷雞不著蝕把米,可就白忙了.
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| (fig. 1) 6/23 倒莊行情,週三當天轉折向上 |
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| (fig. 2) 台指期 30 分 K: 已擺脫前面的整理區間 |
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| (fig. 3) 大盤日 K: 即將挑戰前高 |
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| (fig. 4) 周選擇權績效統計 |
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| (fig. 5) 6/23 最後半小時急拉,周指標被逆轉 |
參考網站:
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財經 M 平方
Stock-AI
CMoney
統一證券
玩股網
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