台指期趨勢判斷 (Hakka Channel)

Hakka Channel

這是我自己每天記錄數據,慢慢摸索後用來判斷大盤趨勢的方法;可以發現一些規律,失準的時候也有些跡象可循,拿來做選擇權或者台灣50 還算差強人意.這個通道指標應該還沒人使用過,把它取名叫做 Hakka Channel,記錄下來,免得以後失憶忘記了.

由上圖來定義以下的規則(從周三開始算):

1. 當下通道持續上升四天,拉高結算 (R1~R4)
2. 當上通道持續下降四天,收低結算 (D1)
3. 若上/下通道起伏不定,沒有明顯的規律,代表處於盤整階段

舉例:

1. 標註 R1~R4 的區域,下通道持續上升,第六天的指數都比第一天高.
2. 標註 D1 的區域,上通道持續下降,第六天的指數比第一天低.

使用這個通道,保守的操作為:

1. 周三到周五做賣方為主 (sell PUT 或 sell CALL)
2. 由於周三波動大,不易分辨多空;周四往往是個關鍵,好比圍棋的布局,當天的上漲或下跌可作為先行指標,看是目前趨勢的延續或者反轉.
3. 周五收盤時已有三天的通道方向,對於下周的看法開始成形.
4. 下周一收盤,若通道方向不變 (e.g. 持續上升或下降),便可確認趨勢,準備在周二進場.
5. 若趨勢確認往上,周二盤中便是逢低買進,反之則逢高賣出.
6. 周三結算,緊盯盤面,隨機應變,看是歡喜收割或者流淚被宰.

例外情形:

1. 標註 D1 的區域,上通道持續下降,周三(12/16)大盤指數理應延續著趨勢下跌,但當天開盤就跳空大漲,硬是扭轉往上.收盤比周二還高(標註 F1),但仍比上周三低;當天也是月結算日,事後看 12/10~12/15 這幾天的下跌反而是在誘空了.以這個例子來看,結算日如果跳空大漲,就不要再堅持前一日的看法,立刻反手做多買樂透.
2. 標註 R4 的區域,下通道持續上升,周三(1/6)續漲的機率大.但當天上下波動劇烈,成交量爆出 23 萬口天量,最後收盤比周二低(標註 F2).不過例外狀況出現未必會賠錢,比如我在 1/5 的選擇權雖然做多,但最高只買到 14850 CALL,最後結算仍在安全範圍,只可惜當天被上下的波動帶著亂做,獲利都被吃掉了.

積極的操作方法,例如從 12/23 到現在,只要周四收盤上漲,代表趨勢延續向上,那就可以提早佈局多單,當然這是後見之明了.

目前我使用這個通道來判斷每周的趨勢,一方面觀察例外出現的情況,另一方面,也可作為當沖的輔助.比如說若這周判斷的趨勢往上,那麼當沖就不做空方,或者放空後有小獲利就出場;看見多頭訊號反而可以比較放心進場,甚至留倉.

以上大致是這幾個月來的心得,未來還有甚麼想法,再作更新.