2024 WW16 大盤指標

WW16	本周	上周	備註
加權指數	19527.12	20736.57	降
巴菲特指標 us	179.8	186.87	降
台幣匯率(美元)	32.78	32.56	升
大盤淨值比	2.26	2.4	降
大盤融資維持率	165.33%	173.81%	降
借券賣出餘額 (萬張)	1197.25	1108.14	升
大盤周 KD	66.16 / 82.38	91.85 / 90.49	降-交叉
月選擇權最大未平倉	19000~21000	20500~21000	升 / 升
周選擇權最大未平倉	19300~20300	20500~21000	降 / 降

WW16

1. 本周加權指數收在 19527.12, 台指期 19546, 價差 18.88
2. 週三(4/17) 大盤收 20213, 結算價 20238, 減少 572 點.
3. 下周行情判斷: 空 [-3] [-7]
• 新倉價平 C+P: 413
• 目前區間: 19291~20363 (波動 1071.21)

週二 (4/16) 放大,賠錢也只能認了.檢討如下:

• 碰到超級大波動,再多的統計也無效
• 作月選容易出現的狀況,碰到大漲大跌,賣的跨捨不得停損,最後不可收拾.
• 賣跨口數太多,又被打穿.
• 為何周一沒有做下方的避險? (以為波動已經滿足了)
• 以後賣跨需做避險,且口數不得超過 3 口.

策略:

• 賣跨要如何避免大波動造成的風險?所謂大波動,例如日內超過 400 點的漲幅.
• 不要輕易賣跨,先以價差單測試.
• 若賣跨,同時就要買價外的勒避險.
• 如果組成無敵單,才能再賣一個跨.
• 不論月選或者周選都如此操作.
• 雖然減少獲利,但能規避難受的虧損.
• 甚至買勒要比賣跨再多一組,波動出現時更有餘裕處理.

週五 (4/19) 雖然大跌,但 put 卻未同步做空 (或者空單不多,跟週二很像)這種背離的走勢,以為跌幅有限,沒料到卻是超乎預期的大跌.這種跌法,超出之前的統計數據,也無徵兆.如果前一賣跨,即使有買價外的勒,也只能鎖定損失,難以救回.除非多買一組價外的勒,勉強將損失縮小

數據分析:

• 周指標 [+3] [-3]
• 日指標 [+7] [-7]
• 外資期貨/法人 op 中性操作
• 大盤周 KD 交叉向下
• 周五急殺, put 籌碼卻偏多,且外資/法人的籌碼僅是略偏空操作;在波動如此巨大的狀況下多空當沖皆有機會,對於選擇權賣方則是個嚴酷的考驗,一不小心就被抬了出去,不如收手不做.

(fig. 1) 通道方向轉折往下

(fig. 2) 台指期 15 分 K

(fig. 3) 大盤日 K

(fig. 4) 選擇權績效統計

周選區間	19464.93	19693.68	19922.43	20151.18	20379.93
	19275.04	19503.79	19732.54	19961.29	20190.04
本周區間	19510.95	19623.98	19737.01	19850.04	19963.07
	19952.58	20065.61	20178.64	20291.67	20404.7

參考網站:

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財經 M 平方

統一證券

玩股網

財報狗

台灣銀行