WW31
- 本周加權指數收在 16843.68, 台指期 16824, 價差 -19.68 (下周偏空)
- 週三 (8/2) 大盤收在 16894, 結算價 16855, 減少 299 點.
- 下周行情判斷: 空 [-1] [-1]
- 新倉價平 C+P: 306
- 目前區間: 16748~17212 (波動 464.04)
本周迎來操作選擇權以來最大的虧損,周一 (7/31) 開高走低後形成黑 K 吞噬的型態,結算日當天再跌 319 點,大殺四方;所建倉位被貫穿,眼睜睜的看著虧損一步步的放大.
檢討如下:
- 周一 (7/31) 認為是區間盤整,結果開高走低,波動放大震盪 382 點為黑 K 吞噬.當天大盤收在 17145.43, 兩個盤中賣跨的部位 (17300/17500) 都被貫穿.
- 通道指標出現多轉空的訊號.
- 當下有兩個選擇: 停損鎖單或者再補兩個賣跨;我選擇後者,賣兩個跨在 17050, 防守區間變成 17050~17300.
- 因為周一的波動超過 2-sigma (20 均),依照以往統計,後續波動將會下降.
- 周二 (8/1) 波動降為 156 點, put 最大未平倉在 17000.
- 成也蕭何敗也蕭何,以往都會在周三鎖單,把風險降到最低,透過統計數據認為波動不會再放大,誰知例外就出現在這天,大倒莊行情一舉貫穿四個賣跨的部位.
虧損是最好的老師,學費繳了,未來的操作手法修正如下:
- 依據通道指標操作.
- 兩個帳號不能操作相同的部位.
- 平時操作價差單.
- 波動沒放大前 (日指標 [+-7]), 不做賣跨.(耐心等待)
- 一次只做一個賣跨的部位.
- 如果賣了兩個跨,當天都被打穿,代表波動放大,必須鎖單.
- 不可有超過兩個以上的賣跨部位被打穿.
- 周二/周三就該將風險對鎖.(此時應做買方)
- 五個帳號的操作原則: 月選/周選賣方/周選賣方(最後兩天操作)/尾盤價差,賣跨/盤中價差,賣跨.
- 增加程式: 波動放大/籌碼異常時發出通知.
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| (fig. 1) 區間盤整 |
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| (fig. 2) 台指期 15 分 K |
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| (fig. 3) 大盤日 K |
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| (fig. 4) 選擇權績效統計 |
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| (fig. 5) 大盤波動統計 |
參考網站:
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財經 M 平方
統一證券
玩股網
財報狗
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