WW22
- 本周加權指數收在 16706.91, 台指期 16710, 價差 3.09 (下周偏多)
- 週三 (5/31) 大盤收 16579, 結算價 16602, 增加 453 點.
- 下周行情判斷: 多 [+3] [+7]
- 新倉價平 C+P: 453
- 目前區間: 16477~16752 (波動 274.77)
盤勢連續上漲,終於在周一 (5/29) 見到趨緩的徵兆,依據此訊號,將偏多的部位鎖單.
- 當天上漲 131.25 點,收在 16636.3
- 日指標只有 [+4]
- 買權 16650/16700/16750 都有明顯的賣出
- 賣權 16650/16700 明顯的買進
- 隔天 (5/30) 小跌 13.56 點
由此衍生出一個可行的操作手法,紀錄在此
- 從 5/24~5/30 的日指標變化: [-1] [+7] [+7] [+4] [-1]
- 依據以往的統計,一個周選期間幾乎不會出現三次 [+7]
- 但是有可能出現兩個 [-7] 和兩個 [+7] (例如 1/28/2021 那一周)
- 少數的例外出現在 11/4/2021 那一周,連續三個 [+7]
- 以此周為例,周一前已經出現兩次 [+7], 那麼逢高賣 call 是相對安全的作法.
- 履約價的選擇,就是上周五 [+7] 的通道上方 (17000 之上)
- 類似的狀況,如果當周已出現兩個 [-7],便可以開始賣 put.
週二夜盤暴漲,周三早盤卻是往下摜殺, 13:00 結算開始時才往上急拉,若非部位不多,防守區間足夠,也難以忍受這樣的波動而停損出場.
- 夜盤結束, put 大量作空, call 也是賣方為主,那麼盤中的下跌也是意料之中.
- 前一日 op 最大未平倉所代表的支撐壓力: 16500~16800
- 前一日 op 未平倉增加 4000 口以上的部位: 16550p, 16750c
- 盤中可觀察上面這幾個重要部位是否被打穿.
- 觀察 05TX5 的走勢,連三天大漲,第四天區間震盪,第五天大幅度洗刷,可以作為一個案例參考.
至於下周的行情,目前看法如下
- 參考 (fig. 5), 從週五夜盤的籌碼發現,雖然上漲 51 點,但資金卻是以賣 call 為主, 16800 之上出現明顯的壓力.而 put 在 16750 有資金買進.下周一留意是否會開高走低.
- 週五 (6/2) 大盤的波動 227.2, 又是近日的高峰 (fig. 6), 合理預期下周波動不會更高,放心賣跨.
- 目前結算區間的波動只有 274.77, 下一關先看 16431~16797, 再來是 16293~16936.
- 如果大盤無法再創新高,那便可能以區間洗刷或者下跌為主了.
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| (fig. 1) 通道繼續往上 |
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| (fig. 2) 台指期 15 分 K |
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| (fig. 3) 大盤日 K |
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| (fig. 4) 選擇權績效統計 |
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| (fig. 5) 0603 選擇權籌碼統計 |
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| (fig. 6) 週五 6/2 波動又達統計的高峰 |
參考網站:
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財經 M 平方
統一證券
玩股網
財報狗
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