三月期貨/選擇權的結算統計,從 2/17 到 3/17 總共下跌 149 點.新春紅盤創新高之後空方逐漸占了上風,即使出現多空對峙的態勢,也多是收低結算.最後一周上漲仍不敵前三周的跌幅,是去年十月之後,第一次的月結算出現負值.
- 將上圖與二月份對照來看,可以發現三月通道的方向,除了 2/27~3/3 那周是明顯向下,其他都出現上下對峙的狀況;這也可以解釋了此期間高檔震盪的現象.
- 首先看 A 區, 從 2/17 開倉上/下通道便呈現收斂的態勢,指數也一直在橫盤整理,這種看不出特定方向的情況還是第一次發生,結算當天(2/24) 攤牌重挫,為後面的空方走勢吹起了序曲.
- 事後來看,當 2/17 大漲 559.89 點,市場氣氛一片樂觀之際,出現多空對峙的局面,下跌的機率是要高了些.
- 2/25 出現假反彈(head fake),隔天的重挫更篤定了這波空頭力道兇猛,當周亦是收低結算.
- 前兩周結算的價差都少於 100 點,空方欲迎還拒,每當有一天重挫之後就緩步休息,但若出現反彈大漲的隔天又重拳擊落.用兩個禮拜的時間反覆醞釀,終於在 3/10 當天結算價差 -306 點,凱旋而歸;接著多頭勢力回神再起,開始佔了上風.
- 看 B 區,雖然上通道也見到連續向下的走勢來壓抑多頭力道,但 3/11 的大漲已如定海神針,當周結算大漲 300 點.
三月是讓人困惑痛苦的一個月,認識的朋友,或者網路群組看到的結果,大都操作的不太順利.特別是程式交易,被這乎多乎空的走勢巴來巴去,帳面上都不太好看.
紀錄了這幾個月的數據,對於 Hakka Channel 的運用越來越有得心應手之感.剛開始只是拿來推算每周大盤的多空趨勢,現在發現也可以預測結算範圍,甚至當趨勢明確時,能夠提早好幾天找出結算的點位.例如我在上星期的文章便預估 3/31 的結算點位不低於 16500,雖然最後差了56 點,但在前一天晚上與朋友的對話訊息也曾做出修正.一個很簡單的指標卻能有這麼大的功用,說實話也是始料未及的.
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